Antoni Gaudí légua à Astorga une oeuvre singulière qui reflète sa période d'influence gothique, le Palais Épiscopal. Ce projet fut une initiative de l'évêque Joan Baptista Grau i Vallespinós qui était originaire de Reus, comme l'architecte, suite à l'incendie qui détruisit le vieux Palais en 1886. Gaudí y travailla dès 1887, en suivant un projet d'esthétique néomédiévaliste tout en y mêlant des concepts architecturaux audacieux qui suscitèrent la suspicion du diocèse, la Junta Diocesana. À la mort de Grau, en 1893, l'architecte abandonna la direction des travaux, qui fut reprise par Ricardo García Guereta, l'architecte diocésain de León ; elle fut achevée en 1913.

Toutefois, pour diverses raisons, il fallut attendre la fin de la Guerre Civile pour que l'édifice soit utilisé et en 1964, on décida de le transformer en siège du Museo de los Caminos, qui accueille une collection d'art médiéval local ainsi qu'une section d'artistes contemporains de León. L'Evêché d'Astorga veille à la conservation de l'édifice et à la gestion du musée.